Fondo di Garanzia: calcolo automatizzato del rating MCC via API

In questi giorni banche e istituti di credito sono chiamati ad affrontare una sfida importante: la rapida attuazione delle misure adottate dal Governo per arginare i danni al sistema imprenditoriale causati dall’epidemia di Coronavirus.

Tra le prime ad essere annunciate rientrano le misure di rafforzamento del Fondo di Garanzia per le PMI, che hanno ampliato la dotazione del fondo di 1,5 miliardi e alleggerito i criteri di valutazione per l’accesso alla garanzia pubblica. Una task force formata dal MEF, Banca d’Italia, ABI e Mediocredito Centrale sta lavorando in questi giorni per mettere le banche e i soggetti interessati a conoscenza delle nuove procedure.

Insieme a Mediocredito Centrale, modefinance ha sviluppato una serie di strumenti di analisi in grado di fornire in pochi minuti, grazie al collegamento via API con il Fondo di Garanzia, il rating MCC. Il tutto a partire dalla sola partita IVA dell’azienda.

Vediamo il processo per calcolare il rating MCC in pochi passi all’interno della piattaforma di Rating-as-a-Service di modefinance.

I dati di bilancio delle imprese sono necessari non solo all’analisi del modulo economico-finanziario preliminare al calcolo del rating MCC, ma anche per qualunque valutazione sul merito creditizio di un’impresa.

All’interno della piattaforma è possibile scaricare i dati di bilancio della società analizzata direttamente dalle Camere di Commercio grazie al collegamento con il portale InfoCamere. Sulla base di questi, l’algoritmo MORE fornisce una prima valutazione del merito di credito della società, che verrà aggiornata nel corso dell’analisi sulla base dei risultati dei successivi moduli.

Con le ultime misure introdotte, il Governo italiano ha esteso l’accesso al Fondo di Garanzia anche alle persone fisiche che svolgono attività di impresa, ma i principali destinatari della garanzia pubblica sono le piccole e medie imprese, secondo la definizione che ne dà l’Unione Europea. Il servizio PMI consente di determinare se una società rientra in questa categoria.

Sulla base dei dati ufficiali pubblicati da InfoCamere, il servizio ricostruisce l’intero gruppo societario analizzando le associazioni e collegamenti tra le impresa e le partecipazioni e/o cariche dei soci in altre società.

Vengono quindi scaricati i dati sul totale attivo, sul fatturato e sul numero dei dipendenti delle società del gruppo e sommati a quelli della impresa analizzata secondo quanto stabilito dalla Commissione Europea, per determinare se quest’ultima può effettivamente beneficiare dello status di PMI.

In base alle nuove misure introdotte, avremmo già tutte le informazioni necessarie per calcolare il rating MCC. Il decreto Cura Italia predispone infatti che, fino a dicembre 2020 (data alla quale è al momento fissata la validità delle nuove misure) la valutazione avvenga solamente sulla base delle informazioni economico-finanziare riferite agli ultimi due bilanci (o alle ultime due dichiarazioni fiscali per le imprese non soggette alla redazione del bilancio). Vengono dunque per il momento escluse dalla valutazione le informazioni andamentali riportate dalla Centrale Rischi.

All’interno della piattaforma di Rating-as-a-Service di modefinance è tuttavia possibile procedere con una valutazione automatica dei dati andamentali attraverso il modello di analisi della Centrale Rischi. Grazie ad algoritmi di Natural Language Generation, il modello legge in automatico il prospetto in pdf della Banca d’Italia individuando sconfinamenti, sofferenze e contestazioni, e misurando la tensione finanziaria delle linee autoliquidanti, a revoca e a scadenza.

I risultati dell’analisi, accompagnati da una descrizione generata automaticamente, vanno a incidere sul credit score della della società analizzata.

Passiamo a calcolare il rating per l'ammissibilità al Fondo di Garanzia.

Il modello MCC è collegato via API al Fondo di Garanzia e fornisce il rating assegnato da Mediocredito Centrale alla società analizzata sulla base dei dati raccolti dalla piattaforma.

La valutazione è espressa su una scala di 12 classi raggruppate in 5 fasce di valutazione. In base alle Disposizioni Operative introdotte nel marzo del 2019, le coperture maggiori sono previste per la classi intermedie.

Il rating e la relativa fascia di appartenenza sono determinati dalla probabilità di inadempienza della società, calcolato sulla base dei dati estrapolati automaticamente dai moduli di analisi precedenti. Questo consente di poter calcolare il rating MCC di un intero portafoglio di società in pochissimo tempo, inserendo il solo numero di partiva IVA.

Quello che abbiamo appena descritto è il processo per il calcolo del rating MCC all'interno della piattaforma Rating-as-a-Platform. La piattaforma consente di automatizzare il processo di valutazione del merito creditizio e ha una struttura modulare studiata per consentire agli utenti di ricreare i processi di valutazioni interni attraverso la combinazione di diversi moduli di analisi automatizzati.

Tutti gli strumenti che abbiamo visto sono disponibili anche via API e possono essere integrati di applicativi aziendali proprietari. Per ricevere maggiori informazioni, contattaci a info@modefinance.com.