L'analisi massiva: come valutare il rischio di credito di un portafoglio

Ma ce n’è una che non è ancora stata trattata nel dettaglio e merita sicuramente un approfondimento. Il modello di analisi massiva.

Con questo strumento possiamo valutare il rischio di credito di ogni società presente in un portafoglio, fino 1000 contemporaneamente. Come sempre, lo scopo principale di oplon Risk Platform è quello di ottimizzare il processo valutativo, per cui, anche in questo caso la procedura richiede appena pochi secondi.

Al modello di analisi massiva abbiamo accennato proprio nell’ultimo articolo a proposito delle funzionalità di oplon per il factoring.

Qui abbiamo visto come questo strumento possa essere incluso all’interno dell’analisi creditizia di un soggetto (in questo caso il cedente) per calcolare il credit score di un gruppo di società ad esso legate (il portafoglio ceduto). 

Tutto quello che ci serve sono i numeri di partita IVA delle società da analizzare. Il portale scaricherà automaticamente i bilanci dalla Camera di Commercio e calcolerà per ciascuna il credit score e la probabilità di default.

Ovviamente il modello di analisi massiva non si applica solamente all’analisi del portafoglio ceduto.

La funzione nasce per effettuare in pochi secondi analisi del rischio di credito su larga scala e può, ad esempio, essere utilizzata per valutare come la salute economico-finanziaria di un portafoglio di clienti incide sulla probabilità di default di una società.

Oltre al modello di analisi massiva incluso come step nell’analisi, in oplon Risk Platform è presente un secondo modello più avanzato. Vediamo come funziona e a cosa serve.

Il modello avanzato di analisi massiva è integrato di default all’interno del portale.

Qui le società da analizzare possono essere indicate in due modi: o inserendo i numeri di partita IVA, oppure scaricando e compilando un file Excel. In questo caso possiamo inserire ulteriori dati, quali l’esposizione, la scadenza e il tasso di recupero. Questi dati torneranno utili per effettuare l’analisi di rischio del portafoglio, come vedremo a breve.

Ora, già qui vediamo una funzione interessante: una volta inserite le società, il modello crea in automatico un’analisi per ciascun soggetto indicato.

All’interno delle analisi sono presenti il modulo per il calcolo del credit score (che include la probabilità di default) e il confronto settoriale. Su richiesta possono essere inclusi ulteriori moduli che il portale andrà a eseguire in automatico, come il modulo previsionale che permette di ottenere i bilanci previsionali della società secondo tre diversi trend di crescita.

Quindi, a differenza del modello base, che fornisce solo il credit score e la probabilità di default, il modello avanzato esegue in automatico un’analisi approfondita del merito di credito di ogni soggetto indicato.

Ma non è tutto.

Se abbiamo scelto di compilare il file Excel (quello che abbiamo menzionato qualche riga fa), abbiamo a disposizione dati sufficienti per avviare l’analisi di rischio di portafoglio.

Questa funzione stima l’ammontare e la distribuzione delle perdite attese e del Value at Risk su un percentile indicato dall’utente e ci permette di ottenere una valutazione risk-adjusted del portafoglio, vedere quali debitori contribuiscono più al VaR e arrivare ad una definizione del rischio dell’operazione più precisa e accurata possibile.

Per approfondire l'argomento o conoscere altre funzionalità di oplon Risk Platform, puoi scaricare la brochure o richiedere una demo qui. Oppure puoi curiosare sul nostro blog, dove puoi trovare informazioni sul modulo di analisi della Centrale Rischi, sul modello di rating MCC, o sulle nuove funzionalità della nostra piattaforma Rating-as-a-Service.